2024年上海理工大学非全日制研究生招生考试《金融学综合》考试大纲

　　一、考试性质

　　《金融学综合》是金融硕士(MF)专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

　　二、考试要求

　　测试考生对于与金融学、公司金融、证券投资学相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

　　三、考试内容

　　第一部分　金融学

　　一、货币与货币制度

　　●　货币的职能与货币制度

　　●　国际货币体系

　　二、利息和利率

　　●　利息

　　●　利率决定理论

　　●　利率的期限结构

　　三、外汇与汇率

　　●　外汇

　　●　汇率与汇率制度

　　●　币值、利率与汇率

　　●　汇率决定理论

　　四、金融市场与机构

　　●　金融市场及其要素

　　●　货币市场

　　●　资本市场

　　●　衍生工具市场

　　●　金融机构(种类、功能)

　　五、商业银行

　　●　商业银行的负债业务

　　●　商业银行的资产业务

　　●　商业银行的中间业务和表外业务

　　●　商业银行的风险特征

　　六、现代货币创造机制

　　●　存款货币的创造机制

　　●　中央银行职能

　　●　中央银行体制下的货币创造过程

　　七、货币供求与均衡

　　●　货币需求理论

　　●　货币供给

　　●　货币均衡

　　●　通货膨胀与通货紧缩

　　八、货币政策

　　●　货币政策及其目标

　　●　货币政策工具

　　●　货币政策的传导机制和中介指标

　　九、国际收支与国际资本流动

　　●　国际收支

　　●　国际储备

　　●　国际资本流动

　　十、金融监管

　　●　金融监管理论

　　●　巴塞尔协议

　　●　金融机构监管

　　●　金融市场监管

　　第二部分 公司金融

　　一、公司金融概述

　　● 什么是公司金融

　　● 公司金融目标

　　● 公司金融的基本原理

　　二、财务报表分析

　　● 三大会计报表

　　● 财务报表比率分析

　　三、货币的时间价值

　　● 终值与复利

　　● 现值与贴现

　　● 年金

　　四、风险与收益

　　● 风险与收益的度量

　　● 均值方差模型

　　● 资本资产定价模型

　　● 无套利定价模型

　　五、投资决策

　　● 净现值，回收期，贴现回收期

　　● 敏感性分析，情景分析，决策树分析

　　六、债券与股票的定价

　　● 债券的定价

　　● 股票的定价

　　七、公司价值评估

　　● 公司价值评估的主要方法

　　● 三种方法的应用与比较

　　八、有效市场假说

　　● 有效资本市场的概念

　　● 有效资本市场的形式

　　● 有效市场与公司财务

　　九、资本结构与公司价值

　　● 债务融资与股权融资

　　● 资本结构

　　● MM定理

　　● 啄食理论

　　第三部分 证券投资学

　　一、证券投资工具

　　● 股票的定义、类型及股票价格指数

　　● 债券的定义、分类、可转换公司债券

　　● 债券投资基金的定义、分类、设立发行与交易、管理机制、估价与收益分配、投资运作

　　● 金融期货与期权、可转换证券、其他金融衍生工具

　　二、证券市场

　　● 证券市场概述

　　● 证券市场主体

　　● 证券市场中介机构

　　● 证券市场的发展状况

　　三、证券市场运行与监督

　　● 证券发行市场的定义

　　● 证券发行的目的、方式、定价方式及基本程序

　　● 证券交易市场

　　● 证券市场监督

　　四、证券交易

　　● 证券交易方式

　　● 证券交易程序与费用

　　● 证券交易价格

　　五、证券投资的价值分析

　　● 债券投资价值分析

　　● 股票投资价值分析

　　● 其他证券投资价值分析

　　六、证券投资的基本面分析

　　● 证券投资的宏观经济因素分析

　　● 证券投资的行业因素分析

　　● 证券投资的公司因素分析

　　七、证券投资的技术面分析

　　● 技术分析理论

　　● 技术图形分析

　　● 技术指标分析

　　八、投资组合理论

　　● 证券投资的收益与风险

　　● 证券投资收益与风险的衡量;

　　● 投资组合最优化的标准

　　九、证券投资实务

　　● 证券投资策略

　　● 证券投资时机的选择

　　● 证券投资方法的应用

　　四、考试方式与分值

　　本科目满分150分，由上海理工大学自行命题，全国统一考试。